Das liegt daran, dass Dein Handy nicht gerootet ist.
Das ist die Voraussetzung zum Nutzen von Custom Roms.
Abhängig vom Handy welches Du besitzt gibt es mehrere Wege Root zu erreichen.
Aber ACHTUNG: Durch das rooten geht die Garantie des Gerätes verloren!
Les Dich mal hier durch: http://unrevoked.com/